с сайта "Немецкая волна"
http://www.dw-world.de/russian/0,3367,2212_A_985770_1_A,00.html
Ученые-экономисты давно стараются понять закономерности, которым
подчиняются биржевые курсы, и используют для этого математические
модели. На протяжении многих десятилетий такие модели исходили из
представлений о брокерах как об аналитиках с выдающимися умственными
способностями, обладающих исчерпывающей информацией о рынке и
действующих исключительно рационально. Однако удовлетворительно описать
реальные изменения биржевых курсов эти модели оказались не в состоянии.
Значительно успешнее справляется с этой задачей новая модель,
предложенная Дойном Фармером (J. Doyne Farmer), сотрудником Института
Санта-Фе в штате Нью-Мексико. Она базируется на предположении, что
брокеры – полные «идиоты», действующие совершенно случайно и к тому же
лишенные какой бы то ни было информации. Сравнив данные, рассчитанные на
основе этой модели, с реальными курсами лондонской фондовой биржи за
период с 1998-го по 2000-й годы, ученые выявили очень высокую степень
совпадения
Борис